728x90
궁금했던 '지난 번 배당주 전략'을 5월 매수 10월 매도로 바꿔서 백테스트를 진행했습니다.
(수수료를 현실적인 0.25%로 변경하고, 소액투자도로 수익을 낼 수 있을지 궁금해서 투자원금을 1천만원으로 줄였습니다.)
백테스트 결과
수익률은 거의 차이가 없지만 MDD가 20% 미만으로 줄어들었습니다.
백테스트 조건
설정조건은 지난 번과 동일하고 매수/매도 월만 다릅니다.
후기
손해가 발생했던 것은 2008년 세계 금융 위기와 2019년 코로나가 맹위를 떨치던 시기입니다.
이 때는 어떤 전략이든 박살나는 시기이니 어쩔 수 없지만, 그럼에도 20% 미만 손실로 끝낼 수 있었습니다.
날짜만 바꿨는데 지난 번 전략보다 MDD가 낮아진 건 5월이면 작년 말 데이터가 거의 다 나와서 그 데이터를 기반으로 배당 좋은 종목을 고를 수 있기 때문일 듯합니다. 연말에 배당주를 사는 사람이 많아지기도 하고, 그 사람들도 그 데이터를 토대로 사게 되겠죠.(반대로 10월 매수 5월 매도면 좋은 배당주 정보가 이미 바뀌어있을 경우가 많아서 미리 사 둔 배당주의 매력이 떨어지게 되었기 때문일 듯합니다.)
이 전략의 유일한 단점이라면 배당수익금을 사실상 포기해야 한다는 점이겠네요.
하여튼 주식시장이 내림세라는 5월~10월에 수익을 낼 만한 전략을 찾고 있었는데, 마침 잘 찾은 것 같습니다.
반응형
'경제 이것저것 > 주식' 카테고리의 다른 글
책 [현명한 퀀트 주식투자] 복습 및 요약 <읽는 중> 4장 (0) | 2022.05.16 |
---|---|
그린블라트의 마법 공식에 소형주를 더하기 (0) | 2022.04.26 |
배당주 전략 백테스트 (0) | 2022.04.15 |
젠포트로 종목 추출하기 (0) | 2022.04.13 |
퀀트 투자 툴 젠포트와 퀀트킹 사용 간단한 소감 (0) | 2022.04.12 |